这是一个创建于 394 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
想尝试一下量化交易，大家都是怎么弄的？是用聚宽这样的平台吗？以及有哪些经过验证的好的量化交易策略？
 |
1
nine 2024-05-18 08:58:39 +08:00  2
如果只是写代码的话，且你是有经验的程序员的话，搞清 K 线和 tick 数据结构就行了。
策略的话，抄袭很简单，但是想稳定盈利，需要有天赋，至少花个 5 、6 年去理解交易吧。 反正西蒙斯是花了 12 年，1938 年人，1978 （ 40 岁）开搞基金，12 年不盈利，掰了 2 个合伙人，1990 年（ 52 岁）开始进入盈利，年化 30%~50%。 |
 |
3
09EdgqomQp5z019t 2024-05-18 09:29:22 +08:00
西蒙斯这个段位基本不用自己挖掘因子找算法，他在学术圈找学生就行
@nine |
 |
4
csunny 2024-05-18 09:33:07 +08:00
慢慢熬，到一定时候你就能搞到你想要的东西了。这行很特别，赚钱的策略都不是很复杂的东西，但是但凡手里有料的基本不会说出来。你只能从海量信息里自己摸索。3-5 年的时间都不算短的。
|
|
5
csunny 2024-05-18 09:35:47 +08:00
当然了上面说的小资金量的情况，就是散户，几百万到几千万，资金量大了是另一回事。市面上能看到的东西都是主要借鉴思想，如果生搬硬套是没用的。
|
|
6
csunny 2024-05-18 09:51:55 +08:00 5
聚宽早期我也用过，但是最终你肯定要自己本地做这个事。一个是运行速度，一个你也不希望策略存在别人的平台上吧。其实验证各种想法只用 pandas 就够了。
推荐几本书入下门： 1. 打开量化投资的黑箱，看故事一样的了解一下。 2. Quantitative Trading, 2nd Edition (同作者还有一本 Algorithmic Trading ， 也可以看一下） 2. 量化炼金术，评分不高，很直观地说了下简单的方法能做出来什么。 3. 让证据说话的技术分析，只有繁体版，建议直接看原版。 刚开始尽量避开机器学习那些，不是说没用（当然要在量化这边用好真不简单），而是先拿到 low hanging fruit 也许就够了呢？ |
 |
9
DonaldVVV 2024-05-18 10:48:07 +08:00 2
我倒是觉得搞量化交易，首先你得自己先会交易，不是说简单买卖的那种交易，而是你有一套自己的交易策略了，且经过很长时间的验证改进，这期间你是不断在市场上交易试错改进自己系统的
如果你自己都没有入场计划、出场计划，就靠用代码实现一些指标，那始终是别人的东西啊 自己有了一套行之有效的交易系统，再慢慢的把一些简单的东西抽出来，做成自动化；不断地累积，才有一套量化交易系统啊 1 楼说的很赞同，这行门槛真的很高的，时间成本巨大，潜心学习很重要 就说说这几年很厉害的加密货币，7*24 交易+百倍合约 能静下心来好好学习研究市场的有多少呢，吹的都是各种暴富神话，好多人不就是充钱->合约->加杠杆->爆仓->退圈 这一轮走完好多用不到半年 总结起来就是： 如果不能加入大型的量化团队，那就是先自己尝试去市场做交易，看看自己到底适不适合吃这碗饭，量化交易的事往后放放，对于个人来说是先有交易再有量化 |
 |
10
Inn0Vat10n 2024-05-18 11:11:25 +08:00 1
书的话，多因子看石川的那本《因子投资》就行了，算是目前我见过的，比较接近业界真实情况的，网上推荐的很多都是偏学术，了解下基本思想就好，没人真那么干的。然后就是看研报，主要是学习下做研究的思路，真正能稳定赚钱的策略没人会公开出来的。另外，量化!=程序化交易
|
 |
11
james2013 2024-05-18 11:13:57 +08:00 via Android
用开源成熟的量化框架，比如 vnpy
自带有几个简单策略，并且有论坛和群，可以讨论使用出现的问题 自己主要精力放在开发策略上 |
 |
12
0xABCD OP @DonaldVVV 感谢这么详细的回复，我有交易的，然后会想要验证自己的交易策略，但是工作太忙总是忘记，所以想用量化交易试试
|
 |
15
izzy27 2024-05-18 12:46:36 +08:00
量化是量化，交易是交易，靠量化交易赚钱又是另一回事
交易系统没有验证之前去跑量化，只能说是全自动亏钱，折腾半天很可能发现不如定投 |
 |
16
BeyondReach 2024-05-18 12:52:40 +08:00 3
@csunny #6
我也是刚刚开始学习量化 《打开量化投资的黑箱》看了开头，感觉不适合新手入门 Chen 的 Quantitative Trading 和 Algorithmic Trading ，强烈推荐，适合新手 量化炼金术、让证据说话的技术分析 准备去找来看看 多谢高手推荐这几本书 |
 |
17
ffgrinder 2024-05-18 12:57:12 +08:00 1
1. 如果你有思路想尝试，你可以去 TuShare 这类的地方买（嫖）一些历史数据试一下。我从来不用公开框架，原因上面也有人提到过，速度慢，效果差。
2. 对于普通人来说，这行的核心问题有三个，一个是会不经意间使用未来数据，二是实盘存在普通人无法估计的冲击成本，三是经常会过拟合。这些会让你看起来赚钱的策略实盘就爆炸，而且你不会知道为什么。 3. 忠告，不要用自己的兴趣爱好挑战别人的饭碗，想都不要想。 4. 不过反过来，这个行业非常需要低水平且自信的选手（即所谓散户），这些人才是二级市场的金主。 |
 |
19
purringpal 2024-05-18 15:38:19 +08:00 via iPhone
把量化这个词换成程序化，就好理解了，说量化交易只是为了抬高 title 而已，程序化就是你本来就能在交易中赚钱，再用程序执行。
如果想着整天研究参数挖掘因子就能赚钱，那这个世界的钱都被数学家们赚完了，闭着眼睛证伪的事情。 |
 |
20
sz369 2024-05-18 20:47:32 +08:00
纯粹入门的话 或许可以了解下西蒙斯先
The man who solved the market 中文译名 《洞悉市场的人》 |
 |
21
timsensor 2024-05-18 21:18:35 +08:00
股市：自己复现一遍三因子策略就算入门了。
期货：一般就是趋势跟踪或者跨期套利。 币圈：趋势跟踪。 但搞那么复杂，还不如弄个最简单的 60/40 组合来得稳定 |
 |
22
johnbens24 2024-05-19 18:13:16 +08:00
一篇关于交易着不同阶段的小短文，供你参考： https://stay-bullish.com/different-stages-of-trading/
|
 |
23
yagamil 2024-05-20 11:19:22 +08:00
一些国内支持量化 api 的券商和软件，sdk ，支持 python
https://ptradeapi.com |
 |
25
a852695 127 天前
@Inn0Vat10n 请教一下，量化和程序化交易之间有哪些核心区别呢。
|
|
26
Inn0Vat10n 127 天前
@a852695 “量化”是分析和研究的方法，“程序化交易”是实际交易执行的方式。你可以用量化手段选股，然后人工做 T ，也可以通过基本面选股，然后用程序批量下单，两者咬文嚼字看是不同阶段的东西
|
|
27
a852695 127 天前
@Inn0Vat10n #26 似乎明白了，分析和交易，是两个不同的事情，拆开看是不同的阶段的不同重点事情不一样。如果要去做好这块，就要把高频交易、因子分析等分开看，属于不同的战术体系。
另外，大佬对于这块有好书推荐吗，今年可能会涉及到这块的项目。 |
Select Language