如果每两周买入前两周涨幅最大的 10 个场外基金，回测情况

144 天前
 abcdxe2v
计算了一下如果每两周买入前两周涨幅最大的 10 个场外基金，从 2023 年初到现在两年，10000 元的最终价格。
按前两周涨幅从大到小分成 5 组，取每组的涨幅前 10 的基金。

组 1, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 9846.67451846109, 每个基金新投资金额: 984.667451846109
组 2, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10043.221138379507, 每个基金新投资金额: 1004.3221138379507
组 3, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10177.251394902916, 每个基金新投资金额: 1017.7251394902917
组 4, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10073.411238770157, 每个基金新投资金额: 1007.3411238770157
组 5, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10013.173522712825, 每个基金新投资金额: 1001.3173522712825
...
...
组 1, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 7217.816403261244, 每个基金新投资金额: 721.7816403261244
组 2, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 8830.695067830718, 每个基金新投资金额: 883.0695067830718
组 3, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10235.24419707946, 每个基金新投资金额: 1023.5244197079461
组 4, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10427.59279812321, 每个基金新投资金额: 1042.759279812321
组 5, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10443.957362923678, 每个基金新投资金额: 1044.395736292368
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18 条回复
tigerstudent
144 天前
会亏掉内裤
feather12315
144 天前
我同意#1 ，你会亏掉内裤。

所有基于历史数据的策略，都假定了经济环境是一成不变的，缺少前瞻。
lsylsy2
144 天前
没看懂，组 5 是涨幅最低的 20%（跌幅最大的 20%？）里面涨幅最高（跌幅最低？）的十个？
abcdxe2v
144 天前
@lsylsy2 是的
Shanky
144 天前
有点高位接盘的意思
Sawyerhou
144 天前
组 1 亏 30 个点，组 2 赚 4 个点？算手续费了吗，每个基金买 1000 手续费起收点会很贵。

都分组了直接平均或随机分层采样呢？
glacer
144 天前
回撤太大了，从你给出的这些数据看回撤就接近 30%，如果刚好买入在回撤最大的那个周期，真的会亏掉内裤且长时间深套。
lsylsy2
144 天前
感觉还是有很多变量没有控制，可能要划分一定的类别，然后限定“在某个类别内根据过去业绩买基金，vs 该类别内的某稳定指数”
abcdxe2v
144 天前
@Sawyerhou 没算手续费，就是个简单的测试
Sawyerhou
144 天前
@Sawyerhou #6 *组 2 -> 组 5

手续费可以暂不考虑，

结论上买跌的多是比买涨的多的容易赚钱，
倒是符合直觉。
Sawyerhou
144 天前
@Sawyerhou #10 再试试 1 周和 4 周（ 1 月）的？
abcdxe2v
144 天前
@Sawyerhou https://note.ms/sedv 这是 1 个月的结果
Sawyerhou
144 天前
@abcdxe2v 感谢分享，1 个月的似乎没有 2 周的效果好，没有单调性。
pkokp8
143 天前
有没有跌幅前 10🤣
xiaochong
143 天前
动量策略，在单边市场中有效，在震荡市场中无效。
taisenjay245
142 天前
这个策略会亏掉底裤
taisenjay245
142 天前
动量策略是统计过去一年的涨幅，然后减去最近一个月的涨幅再来排序，至于为什么减去最近一个月的涨幅，是因为学界统计后发现各国各种金融产品都存在短期反转效应，而这个短期反转效应在大 a 尤为显著
taisenjay245
142 天前
再说动量策略在大 a 本身就不显著，动量的有效性和机构资金占比正相关。你自己去回测就会发现 a 股动量最有效的时候就是 20-21 那一波公募牛时期。美股为什么动量长牛，就是因为散户少都是机构，机构炒股才不管估值，基本面，长期收益啥的，反正不是自己的钱，直接报团之前涨的好的

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